Fx Options Portfolio

Optimieren Sie Ihre FX Trading FX Optionen ermöglichen einen flexibleren Ansatz für den Devisenhandel. Sie ermöglichen es Ihnen, sich auf jeden Marktausblick zu positionieren, ob Sie den Markt als nach oben, unten oder sogar seitlich zu sehen. Option Handel ermöglicht eine größere Exposition durch Hebelwirkung, während die Begrenzung Ihrer maximalen Verlust, und ermöglicht es Ihnen, Ihre Risiken stärker abzusichern. Trader-Devisenoptionen mit SaxoTraderGo Saxo ist ein Pionier, um FX-Optionen in den Online-Handel zu bringen. Durch das Einbinden dieser Fähigkeit in unsere Cross-Asset-Klassenhandelsplattform eröffnen wir Ihnen neue Möglichkeiten für Handel, Investition und Erfolg. Spreads so niedrig wie 0,5 für EUR USD Bei Saxo kann Leverage bis zu 100: 1 (1) ndash je nach Währungspaar ansteigen. Und wir bieten immer wettbewerbsfähige Hebelwirkung, unter Berücksichtigung der Marktliquidität. Dies bedeutet, dass die Margin-Anforderungen für jede Position spezifisch sind, so dass Sie mehr nuancierte und individuelle Expositionen nehmen können. View expenses so niedrig wie 0,5 für EUR USD Warum Handel Forex-Optionen mit Saxo Experience Expertise Mit umfangreichen Erfahrungen als Market Maker auf dem Interbank-Markt sind wir Pioniere bei der FX-Optionen online zu bringen. Online-Handel mit der Stabilität und Sicherheit einer regulierten Bank. Technologie Intuitive Benutzerfreundlichkeit wie Click Drag Trading auf SaxoTraderGo oder die anspruchsvolle Options-Board auf SaxoTrader und eine anpassbare Plattform macht Trading FX Optionen klar und unkompliziert. Professionelle Tools Professionelle Risikomanagement-Berichte mit Live-Updates ermöglichen es Ihnen, Ihre Positionen zu verwalten und Ihre Strategien zu planen. Ähnlich wie die Berichte von professionellen Händlern in Banken und großen Unternehmen. Wettbewerbsfähige transparente Preise Konkurrenzfähige Preise und niedrige Spreads. Bei Saxo wissen Sie immer, was ein Handel kostet, die Sie befreit, um über Ihre Positionen denken. Wir bieten Vanille-Optionen in über 40 Währungspaar einschließlich Gold und Silber, sowie Touch-Optionen in 6 Währungspaare. Zusätzliche FX Optionen-Funktionen FX Touch-Optionen FX Touch-Optionen sind eine Art von binären Optionen und sind in sechs unserer beliebtesten Währungspaare. Wählen Sie One-Touch - oder No-Touch-Optionen, die beide mit einem Ablaufdatum von einem Tag bis zu einem Jahr gekauft und verkauft werden können. Trade Touch-Optionen mit Saxo und erhalten keine Provisionen oder Mindest-Ticket-Gebühr. Put und Anrufe in 40 Paaren Mit unserem breiten FX Options Produktprogramm können Sie FX Vanilla Optionen in 40 Währungskreuzen handeln. Sie können auch sechs unserer beliebtesten Währungskreuze als FX Touch Optionen handeln. Cross-Portfolio Margin Reductions Diese Funktion bietet Ihnen eine einfache und flexible Möglichkeit, auf Marge Handel. Verwenden Sie den Wert der Vermögenswerte in Ihrem Portfolio, um Ihre Devisenoptionsmargen zu reduzieren. FX Options-Bericht Das ultimative, um Ihr FX Options-Portfolio zu verwalten. Durch das Aggregieren Ihrer Optionen und Spotpositionen können Sie das Risiko Ihres Portfolios analysieren, sodass Sie Ihre Strategien entsprechend planen können. Mehr Marktchancen zu einem günstigen Preis Saxo bietet wettbewerbsfähige Preise und enge Spreads auf einer breiten Palette von Marktchancen rund um den Globus, einfach und schnell über unsere Handelsplattformen. Preise sind immer klar und transparent. Egal, ob eine Ansicht auf einem zugrunde liegenden Markt oder sie als ein Hedging-Tool, müssen Forex Optionen don39t kompliziert sein. Call Options Beispiele Gehen Sie durch ein Beispiel für den Handel EURUSD über eine Call-Option. Put-Optionen Beispiele Denken Sie, dass ein Währungspaar überbewertet ist Sie können diesen Standpunkt über eine Put-Option ausdrücken. Shorting Vanilla Optionen Finden Sie heraus, wie Sie eine Prämie von einer Option verdienen können, sondern auch, wie Sie eine Verpflichtung gegenüber dem Besitzer Gesicht. Verwandte Produkte von Saxo Kontraktoptionen 75 Kontraktoptionen in vielen Anlageklassen einschließlich Metalle, Energie und Zinssätze 7.000 Anleihen aus 26 Ländern und in 21 verschiedenen Währungen Devisenoptionen Risikowarnung Eine Option wird als rotes Produkt kategorisiert, da es als Anlageprodukt mit angesehen wird Eine hohe Komplexität und ein hohes Risiko. Dänische Banken sind verpflichtet, Investitionsprodukte, die Einzelhandelskunden angeboten werden, je nach Komplexität und Risiko des Produkts, wie grün, gelb oder rot, zu kategorisieren. Verluste können die Einlagen auf Margin-Produkte übersteigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken kennen. Diese Website ist weltweit zugänglich, die Informationen auf der Website sind jedoch mit der Saxo Bank A / S verwandt und nicht für eine Körperschaft der Saxo Bank Gruppe spezifisch. Alle Kunden werden sich direkt mit der Saxo Bank A / S befassen und alle Kundenverträge werden mit der Saxo Bank A / S abgeschlossen und damit durch das dänische Recht geregelt. Apple, iPad und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Wie verwenden Sie Devisenoptionen im Devisenhandel Quelle: FX Trek Intellicharts Grundlegende Verwendung einer Währungsoption In Abbildung 1 sehen wir den Widerstand, der direkt unter dem Schlüssel 1.0200 AUD / USD gebildet wird Anfang Februar 2011. Wir bestätigen dies durch die technische Doppel-Top-Formation. Dies ist eine großartige Zeit für eine Put-Option. Ein FX-Händler, der den australischen Dollar gegen den US-Dollar kürzen will, kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die folgende: ISE Options Ticker Symbol: AUM Spotrate: 1.0186 Long Position (Kauf einer Geldmenge): 1 Vertrag Februar 1.0200 120 Pips Maximaler Verlust: Premium von 120 Pips Gewinnpotential für diesen Trade ist unendlich. Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0,9950 die nächste große Stützbarriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Der Debit-Spread-Handel Neben dem Handel mit einer einfachen Vanille-Option kann ein FX-Händler auch einen Spread-Handel schaffen. Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden einfacher mit der Praxis. Der erste dieser Spread Trades ist die Soll-Spreads. Auch bekannt als die Stier rufen oder tragen gesetzt. Hier ist der Trader zuversichtlich, der Wechselkurs Richtung, sondern will es ein bisschen sicherer spielen (mit ein wenig weniger Risiko). In Abbildung 2 sehen wir ein Stützungsniveau von 81,65, das in den Wechselkursen USD / JPY Anfang März 2011 auftaucht. Abbildung 2: Ein Unterstützungsniveau taucht im März 2011 USD / JPY-Paar auf. Quelle: FX Trek Intellicharts Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Bull Call verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden Sie einige Unterstützung und Aufstieg. Implementierung eines Bull Call Debit-Spread würde so aussehen: ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spot-Rate: 81,75 Long-Position (Kauf einer in der Geld-Call-Option): 1 Vertrag März 81,50 183 Pips Short Position (Verkauf einer aus der Geld-Option): 1 Vertrag März 82,50 135 Pips Net Debit: -183135 -48 Pips (der maximale Verlust) Bruttogewinnpotential: (82,50 - 81,50) x 10,000 (Einheiten pro Kontrakt) x 0,01 pip 100 pips Wenn der USD / JPY-Wechselkurs 82,50 überschreitet, profitiert der Handel von 52 Pips (100 Pips 48 Pips (Net Debit) 52 Pips) Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist ähnlich für eine Credit-Spread. Aber anstelle der Auszahlung der Prämie, der Devisenoptionshändler sucht, von der Prämie durch die Ausbreitung zu profitieren, unter Beibehaltung einer Handelsrichtung. Diese Strategie wird manchmal als Stier Put oder Bär nennen verbreitet. (Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies.) Nun können wir zurück zu unserem USD / JPY Wechselkursbeispiel verweisen. Mit Unterstützung bei 81,65 und einer zinsbullischen Meinung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen kann ein Trader eine Bull-Put-Strategie implementieren, um etwaige Aufwärtspotenziale im Währungspaar zu erfassen. ISE Optionen Ticker Symbol: YUK Spotrate: 81,75 Short-Position (Verkauf in der Geld-Put-Option): 1 Vertrag März 82,50 143 Pips Long-Position (Kauf einer aus der Geld-Put-Option) : 1 Vertrag März 80,50 7 Pips Netto-Kredit: 143 - 7 136 Pips (der maximale Gewinn) Mögliche Verluste: (82,50 80,50) x 10,000 (Einheiten pro Vertrag) x 0,01 Pip 200 Pips 200 Pips 13 Pips (Nettokredit) 64 Pips Maximale Verlust) Wie jeder sehen kann, ist es eine große Strategie, um zu implementieren, wenn ein Trader ist bullish in einem Bärenmarkt. Nicht nur gewinnt der Trader von der Optionsprämie. Aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von realen Geld zu implementieren. Beide Sätze von Strategien sind für Richtungsspiele groß. (Für mehr auf Richtungsspiele, siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie.) Option Straddle Also, was passiert, wenn der Händler ist neutral gegen die Währung, aber erwartet eine kurzfristige Änderung der Volatilität. Ähnlich wie vergleichbare Equity-Optionen spielt, werden Devisenhändler eine Option Straddle-Strategie zu konstruieren. Dies sind große Trades für die FX-Portfolio, um eine potenzielle Breakout verschieben oder lulled Pause in der Wechselkurs zu erfassen. Die Straddle ist ein bisschen einfacher einzurichten im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread-Trades. In einem Straddle, weiß der Händler, dass ein Ausbruch bevorsteht, aber die Richtung ist unklar. In diesem Fall sein Bestes, um sowohl einen Anruf und eine Put zu kaufen, um den Ausbruch zu erfassen. Abbildung 3 zeigt eine große Straddle Gelegenheit. Ich bin mit einem Options-Buch mit aufgelisteten Optionen über mehrere Produkte. Ich handele hauptsächlich Aktien und indexbezogene Optionen - mit Vorliebe für europäische Expirationsprodukte. Ich tausche Produkte, die über mehrere Kontinente verteilt sind - also gibt es auch eine FX-Risikokomponente. Ich habe viele Tabellenkalkulationen usw., die ich für adhoc Risikomanagement-Steuerelemente verwenden - in der Regel mit Blick auf die Empfindlichkeiten eines einzigen Produkts (z. B. SPY Buch). Normalerweise habe ich eine einzelne Arbeitsmappe, die die Positionen für ein einzelnes Produkt detailliert, und ich verwende die greeks für Risikomanagementzwecke. Allerdings, wie mein Portfolio erhöht, habe ich beschlossen, ist es Zeit, eine konsolidierte Ansatz für das Risikomanagement zu implementieren. Ich möchte einige Anleitungen zur Konsolidierung von Optionssensitivitäten (dh im gesamten Portfolio im Vergleich zu einzelnen Produkten) Eingehen auf die FX-Exposurerisiken im Portfolio Idealerweise möchte ich einen einzigen Bericht erstellen, der das gesamte Portfolio-Risiko umreißt (Dh Option Empfindlichkeiten und FX Risiko). Ich wäre für jede Anleitung oder Links zu Informationen, die mir helfen, extrahieren Daten, die ich bereits generieren, und legte diese Daten zusammen in einem Rahmen wie der oben beschriebene, mit dem Ziel, eine globale Sicht auf mein Portfolio-Risiko zu erhalten . Hinweis: Ich bin nicht auf der Suche nach Drittanbietersystemen, ich möchte einfach wissen, wie ich die Daten, die ich bereits habe, in einer sinnvollen und praktischen Weise (hoffentlich mit einigen theoretischen / empirischen Underpinning) zu aggregieren, um mein Portfolio-Risiko besser zu verwalten. Aug 31 12 at 8:42 Die erfolgreichsten Marktrisikomanagement-Frameworks separaten Berechnungen von Produkten. Das macht sie zentralisiert, skalierbar und ermöglicht eine einfache Aggregation. Bitte beachten Sie Im auf die Aggregation von Sicherheitsebene-Exposures, die nicht neue Metriken auf Portfolioebene berechnet. Sprechen sehr allgemein, erfordert eine solche Infrastruktur die folgenden: Eine Bibliothek von Risiko-Berechnungen. Eine separate Produktdatenbank für die Verfolgung der verschiedenen Indizien der einzelnen Sicherheiten. Eine Ebene der Aggregationslogik, um ähnliche Ergebnisse über verschiedene Produkte hinweg zu gruppieren: Berechnungen X und Y liefern beide vega, aber für verschiedene Produkte Berechnungen X und Y liefern beide eine JPY-Exposition, aber für verschiedene Produkte Ein Bericht, der die (optional aggregierten) Ergebnisse von einigen anzeigt Satz von Berechnungen auf einem anderen Satz von Produkten. Die zentrale Idee ist es, Ihre Forderungen in einer zentralen Infrastruktur zu produzieren und nur das zu ziehen, was Sie in einem Bericht benötigen. Auf diese Weise lassen Sie die Berichte nur filtern und aggregieren und vermeiden die Redundanz, dass jeder auch Berechnungen durchführt (zusätzlich minimiert es das operationelle Risiko, dass eine Rechnung in zwei Tabellenkalkulationen unterschiedlich definiert wird). Angesichts Ihrer aktuellen Setup, der einfachste Weg zu starten, indem Sie alle Ihre Wertpapiere und Berechnungen auf einer einzigen Tabelle, so dass die Berechnungen mit der gleichen Art von Ergebnis in der gleichen Spalte sind, und dann Pivot-Tabellen zu filtern und zu aggregieren Information. So eine Tabelle zeigt alle Risiko-Berechnungen, die über ein bestimmtes Produkt gebrochen werden, die Wiedergabe Ihrer aktuellen Setup-anderen zeigt eine einzige Berechnung (sagen wir, vega) summiert über alle Produkte, so dass Sie eine Ansicht auf Portfolio-Ebene. Das kann nicht ideal sein, aber man könnte es fast sofort umsetzen. Abhängig von Ihrem Niveau der Entwicklungserfahrung können Sie anspruchsvollere Infrastrukturen errichten, die nicht erfordern, alles in eine Kalkulationstabelle zu stauen - oder using Spreadsheets an allen geantwortet zu haben Ich lief ein sehr ähnliches Buch gerade vor einem Monat. Auf dem Markt / Optionsrisiken, ist Ihre beste Wette, alle Empfindlichkeiten in etwas Vertrautes umzuwandeln. Zum Beispiel, ich konvertierte alle Deltas in SPX-Delta mit Index / Stock Beta, konvertiert alle vega zu SPX vega mit vol-beta etc. FX ist die unangenehme ein, Sie am Ende auf der Suche nach einer Liste von Paar Belichtungen und in der Regel am Ende nichts tun . Beantwortet Aug 31 12 at 17:30 Ihre Antwort 2016 Stack Exchange, Inc